オプショントレード

【オプショントレード 6】先物のテクニカルでポジションを建てる

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オレンジです。

今回は前回の記事の続きとなります。

オプションを勉強していくとあらゆる戦略が立てられるようになってくる。
所謂「「合成オプション」を利用することになるのだが。

しかしここで注意してもらいたいのが、何でもかんでも合成に頼らないことが大事だという事。

合成オプションなどと聞くとさも優位性があるように思われるかもしれない。

プロ中のプロという建前で話すオプション提供者の解説を鵜呑みにしてしまうと合成オプションの優位性ばかりに目が行きがちだが、しかし合成といえども万能ではない。

リスクリワードの観点からすればむしろ不利になるかもしれない。
トレードはどこまで行っても勝率とリスクリワードのプレイであるのだという事を忘れてはならない。

だから敢えて合成オプションを使う必要はない。

最初は先物のテクニカルを使って「方張り」で攻めていく。
その上で最初の思惑が外れたなら、その段階で合成にして対処していく。

何も最初から合成を組んで利益率を下げていく必要はない。

さて前回お話しした5月のオプション戦略ですが、4月SQ明けの15日からオプションを建てるタイミングを見ていきました。

大体が早い段階から建玉するのが多いのだけど、今月のSQ明けはそれまでの上昇から高値圏に位置してる状況でしたから、仕込むのに数日待たされることになりました。

4月18日に225先物が60分足で方向転換してその後に日経平均も転換。

この動きを見て翌日朝からオプションを仕込みました。
5月限月プット22000円を230円で買い

このポジションのターゲットは21400円

200円近い所で拾えた訳ですから目標に達した時点で600円を狙えるので利益は約400円。
1枚建てて400,000円の利益となります。
最大損失が230000円だからリスクリワード約1:2で先ずは理想的といえるでしょう。

どうせ方張りで行くのなら225先物を建てれば?との考えもあるのでしょうが、最低でも数日、長ければ1ヶ月持ち越す事を考えるとそれはためらう訳です。

下方向へのトレードだから有事リスクは心配ないとは言え高値圏からの踏み上げも相当怖いもんがありますから。
実際今回はSQ前日まで持たされることになりました。

建玉から1週間は高値圏で持合いの動きが続き、随分と焦らされました。
22500円超えてきたらその時点で合成して対処していこうと考えていましたが、24日の22370円を天井にレンジを上抜けることは無かった訳です。

本日9日にターゲット21400円に到着で、655円で売り逃げ出来ました。
1枚当たり425,000円の利益

今回のように思惑から外れなければオプションといえども「方張り」のメリットが生かせるのですから、先ずはそこからトレード戦略を立てていってください。

そして意に反して逆に動いた段階で合成ポジションにしていけば良いのですから。

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